铁矿石或将有大幅洗盘波动 防范资金集中增减

时间：2015-09-06.

期货：铁矿石1601周二震荡，收388.5(-0.5)，总增仓10.7万余手，量持平。前十名资金流向：空头分散增仓，持仓量增加，集中度微增;多头部分集中增减换仓，持仓量增加，集中度增加。多头挺价支撑力度仍较强、但部分多头开始逐步减仓，空头高位压盘力度略增，多空分歧仍较大，盘面强势震荡;短期或有大幅洗盘震荡波动，注意385-395区资金流向，防范资金大幅集中增减仓异动。

现货：全国主要港口铁矿石库存统计为7957，环比上周五统计数据降102，日均疏港总量241(下降)。港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分上调：曹妃甸430(+10)，日照430(+10)，连云港430(+15);10月新加坡掉期52.45(美元/吨)(+0.84)、普氏62%铁矿石指数56.25()，BDI指数(航运)调整。短期平台上调，贸易商相对偏弱，下游接盘动力无大变动;而成材跌价、唐山钢厂补库降低、内矿持稳为主，港口库存维持低位、变化较小、到港量降低，报价维稳。近期阅兵环保开始限产，缩减，市场高位或承压。

简要策略：铁矿石1601或有大幅洗盘震荡波动，注意385-395区资金流向，防范资金大幅集中增减仓异动：波段操作：持空15%仓位，突破391.5平仓，若393-400区承压恢复弱势时补空，若375-385区支撑较强可平空。短线：持空15%仓位，突破391.5平空，若393-400区承压恢复弱势时补空，若375-385区支撑较强可平空。

策略分析：短期港口库存较低，铁矿石期货上涨后贴水逐步缩小，后期上冲空间有限。近期开始环保限产，在反弹390-400高位平台区后，市场需求及库存变化将会影响矿价波动。在大宗商品整体弱势之中，矿石高位或将承压波动，近期注意股市波动对矿石期货短期影响。